1
Mendefinisikan Proses Stokastik dan Jalan Acak
MATH003Lesson 11
00:00

Sebuah proses stokastik adalah entitas matematis yang digunakan untuk merepresentasikan evolusi suatu sistem seiring waktu yang dikendalikan oleh hukum probabilitas, bukan aturan deterministik. Berbeda dengan satu variabel acak, kita mendefinisikannya secara mendasar sebagai kumpulan variabel acak $\{X_n : n \in T\}$ yang diindeks berdasarkan waktu. Dalam pelajaran ini, kita fokus pada Jalan Acak Sederhana (SRW)β€”model waktu diskret yang mensimulasikan kekayaan seorang pemain judi, dimulai dari nilai awal ($a$) dan berkembang melalui taruhan independen.

1. Mekanisme Jalan Acak Sederhana

Kita menyatakan keadaan jalan tersebut pada waktu $n$ sebagai jumlah dari penambahan independen:

$$X_n = a + Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

di mana setiap $Z_i$ mewakili hasil taruhan: $+1$ (menang) dengan probabilitas $p$, dan $-1$ (kalah) dengan probabilitas $q = 1-p$.

Teorema 11.1.1: Mekanika Distribusi

Misalkan $\{X_n\}$ adalah jalan acak sederhana. Jika $k$ adalah bilangan bulat sedemikian sehingga $-n \leq k \leq n$ dan $n + k$ genap, maka probabilitas berada di keadaan $a+k$ setelah $n$ langkah adalah:

$$P(X_n = a+k) = \binom{n}{\frac{n+k}{2}} p^{(n+k)/2} q^{(n-k)/2}$$

Rintangan Kritis: Untuk semua nilai $k$ lainnya (di mana $n+k$ ganjil atau $|k| > n$), $P(X_n = a + k) = 0$. Pemeriksaan 'paritas' ini memastikan bahwa Anda hanya dapat mencapai keadaan tertentu berdasarkan jumlah langkah yang diambil.

2. Ekspektasi dan Keadilan

Laju rata-rata proses bergantung pada probabilitas $p$. Nilai ekspektasi pada waktu $n$ diberikan oleh:

$E(X_n) = a + n(2p - 1)$

  • Permainan Adil ($p = 1/2$): Proses ini merupakan Martingale. Secara rata-rata, kekayaan tetap konstan: $E(X_{n+1} - X_n | X_n) = 0$.
  • Permainan Kurang Menguntungkan ($p < 1/2$): Proses ini mengalir ke bawah menuju kehancuran.
  • Permainan Lebih Menguntungkan ($p > 1/2$): Proses ini mengalir ke atas.

3. Lanskap yang Lebih Luas

Meskipun SRW menangani jumlah diskret, proses stokastik juga mencakup model kontinu. Sebagai contoh, Proses Poisson ($N_t$) memiliki penambahan independen di mana $P(N_t = k) = e^{-at} \frac{(at)^k}{k!}$. Kita juga melihat dinamika ini dalam distribusi tujuan untuk sampling MCMC, seperti $f(y) = e^{-y^4}(1+|y|)^3$. Proses-proses ini sering menggunakan notasi transisi seperti $v_1 = v_0 A$.

🎯 Ringkasan Konsep Utama
Proses stokastik menggantikan lintasan deterministik dengan evolusi probabilitas. Jalan Acak Sederhana berfungsi sebagai model dasar diskret di mana ketidakpastian lokal terakumulasi menjadi distribusi global gaya binomial, dibatasi oleh paritas langkah.
$E(X_n) = a + n(2p - 1) \quad \text{dan} \quad P(X_n = a+k) = 0 \text{ jika } n+k \text{ ganjil.}$